Сторінка
25

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ”

Для перевірки наявності автокореляції залишків найчастіше застосовується критерій Дарбіна-Уотсона :

.

Оскільки критерій більше двох, то можна говорити про існування від’ємної автокореляції.

Фактичні значення критерію порівняємо з критичними (табличними) для рівного числа спостережень і числа незалежних змінних . Табличні значення мають нижню межу і верхню межу .

Оскільки , то приймається гіпотеза про відсутність автокореляції.

Для виявлення автокореляції залишків використовується також критерій фон-Неймана:

.

Фактичне значення критерію фон-Неймана порівняємо з табличним. При рівні значущості і заданому числу спостережень .

Так як , автокореляції залишків відсутня.

Крок 3. Формування матриці коваріації залишків.

Сформуємо матриці і . Для цього необхідно знайти циклічний коефіцієнт автокореляції :

.

Параметр має зміщення. Тому, використовуючи його для формування матриці , скоригуємо на величину зміщення:

,

або .

Матриця матиме вигляд:

,

де .

.

Розрахуємо залишкову дисперсію:

.

Тоді матриця коваріацій , тобто:

.

Крок 4. Виконаємо обертання матриці :

.

Крок 5. Визначимо параметри і на основі співвідношення:

;

;

;

;

;

;

; .

Отже, рівняння регресії запишеться: .

Тепер знайдемо розрахункові значення і визначимо залишки .

Таблиця 3.7.