Сторінка
19

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ”

Таким чином, економетрична модель має вигляд:

.

Розраховуємо теоретичні значення результативного показника і будуємо теоретичну лінію регресії. Даний розрахунок проводимо в таблиці 3.2.

Середнє значення прогнозу показника визначаємо методом математичної екстраполяції шляхом підстановки в економетричну модель замість його відносного прогнозованого значення .

Тобто .

Такий прогноз називається точковим.

Оскільки у нас зв’язок нелінійний, то тіснотy зв’язку між ознаками та оцінюємо кореляційним відношенням (індексом кореляції) за формулою:

де – фактичні (емпіричні) значення результативного показника;

– теоретичні (розрахункові) значення результативного показника;

– середнє значення .

Для розрахунку у робочій таблиці знайдемо суми:

; .

Тоді .

Оскільки , то зв’язок між факторами сильний.

Оцінимо значущість кореляційного відношення за t-критерієм Стьюдента та розрахуємо його довірчі межі.

Довірчі межі кореляційного відношення визначаються через оцінку дисперсії за формулою:

;

.

Табличне значення критерія Стьюдента для рівня значущості становить . Оскільки , то з ймовірністю можна стверджувати, що кореляційне відношення значуще.

Оцінимо значущість параметрів та лінеаризованої функції .

Значущість параметрів та визначимо за t-критерієм Стьюдента:

; .

;

;

.

Всі необхідні суми обчислені в таблиці 4.2.

; ;

;

.

Тоді,

; .

Оскільки , , то параметр економетричної моделі є значущим, а параметр не є значущим, тобто приймається гіпотеза про те, що параметр в дійсності дорівнює нулю (для генеральної сукупності) і лише в силу деяких випадкових обставин він дорівнює величині, яка перевіряється.

Адекватність економетричної моделі статистичним даним оцінюється за критерієм Фішера. Для цього знаходять розрахункове значення F-критерія Фішера за формулою:

,

де – число дослідів, – число факторів.

Отже,

.

Табличне значення критерію Фішера для рівня значущості і степенів свободи , становить .

Оскільки , то економетрична модель адекватно описує економічне явище.

Проведемо оцінку довірчих границь базисних середніх значень та прогнозу за формулою:

.

Результати обчислень зводимо в таблицю 4.3.

.