Сторінка
9

Методи кількісного аналізу ризику

де Оі, - показник партнера за критерієм І (оцінка проти мітки "1" у колонці критерію і); Оmax. - максимально можливе зна­чення показника (для розглянутої таблиці це 4).

На третьому етапі будують наступну табл. 10.

Таблиця 10

Оцінка надійності і ризику ділового співробітництва

Кожне її значення являє собою добуток відносної оцін­ки, розрахованої за формулою (10), на вагомість відповід­ного критерію. Оптимальний варіант, з погляду ризику ді­лового співробітництва, визначається за максимальною су­марною оцінкою (теоретично вона приймає значення від 0 до 1).

Вагомості оціночних критеріїв зазначені в табл. 10 у дуж­ках (у рядках з назвами відповідних критеріїв).

Аналіз таблиці показує, що явно кращим партнером, щодо ризику ділового співробітництва, є четвертий, гіршим - тре­тій.

Для прийняття рішень можна використовувати наступну шкалу (рис. 5).

Рис. 5. Схема оцінки ризику

Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень

Існує кілька різновидів даного методу. Розглянемо два з них.

1. Використання дерева рішень для розробки оптимального алгоритму дій з урахуванням результативності і ризику.

У процесі підготовки рішення виділяють різні його варіан­ти, то можуть бути прийняті, а також для кожного з варіантів ситуації, які можуть наступити незалежно від волі особи, яка приймає рішення. Ці ситуації також беруть до уваги.

Далі, зображуючи графічно можливі варіанти рішень і їхні наслідки, одержують дерево рішень, що залежно від ступеня складності проблеми має різне число гілок.

Слідуючи від вихідної точки уздовж гілок дерева, можна різними шляхами досягти будь-якої його кінцевої точки. Гіл­кам конкретного дерева співвідносять об'єктивні або суб'єктивні оцінки можливості реалізації розглянутих подій і вили­ву на них прийнятих рішень або виконуваних дій (вірогід­ність, розміри витрат і доходів). Таким чином, слідуючи уз­довж гілок дерева, можна за допомогою відомих правил комбі­нування оцінок оцінити кожен варіант шляху таким чином, що вони стануть практично порівнянними для особи, яка прий­має рішення (ОПР). Отже, можна знайти оптимальні рішення й одночасно проранжувати різні варіанти дій.

Для оцінки використовують імовірності, коефіцієнти впев­неності або шанси. Комбінування оцінок ведуть за допомогою правил отримання логічного висновку в умовах неповної ви­значеності.

Розглянемо приклад, коли для оцінки використовують імовірності. У цьому випадку для їхнього комбінування вико­ристовують підхід Байєса. Відповідно до нього ступінь невиз­наченості кожної події оцінюється імовірністю (0-1). Вихід­ними даними для застосування методу Байєса служать не тільки імовірності, але і коефіцієнти впевненості, а також шан­си, на підставі яких обчислюють Імовірності.

Метод Байєса дозволяє визначати відносну правдоподіб­ність висновків залежно від наявності або відсутності підтвер­джуючих або заперечуючих свідчень. Він заснований на теоре­мі Байєса:

(23)

де Р(Н/Е) - апостеріорна ймовірність висновку Н при наявно­сті свідчення Е (тобто імовірність висновку Н за умови, що ві­домо факт існування Е); Р(Н) - апріорна ймовірність висновку Я при відсутності будь-яких свідчень; Р(Е) - імовірність свід­чення Е; Р(Е/Н) - імовірність того, що свідчення Е має місце,

якщо вірний висновок Н; Р(Е/неН) - імовірність того, що свід­чення Е мас місце, якщо висновок Н помилковий.

Згідно з теоремою (23), одержання нових незалежних свідчень дозволяє збільшити або зменшити ймовірність вис­новку. При цьому урахування свідчення з номером N+1 про­водиться на базі ймовірності, обчисленої з урахуванням N по­передніх свідчень.