Сторінка
12

Методи кількісного аналізу ризику

Як фактори ризику виділимо: рівень води в ріці, дощі в да­ній місцевості, висока температура навесні, сніг. Розглянемо їх детально. При цьому відзначимо, що в реальній ситуації число факторів ризику може бути значно більшим.

•Рівень води. Якщо він у ріці високий - існує загроза по­вені. Гребля підвищує цей рівень, крім того, він може підвищу­ватися внаслідок дощів або танення снігу.

•Дощі. Якщо очікуються значні дощі і рівень води в ріці високий, то існує загроза повені. Якщо дощі не очікуються, то при прогнозуванні повені цей фактор не враховується.

• Температура. Якщо навесні очікується тепла погода і з близько розташованих лісів стікає вода при таненні снігів, а рівень води в ріці високий, то існує загроза повені.

• Сніг. Враховується кількість снігу в лісах. Танення снігу може викликати додатковий стік води в ріку і збільшити за­ грозу повені. Якщо снігу мало, то цей фактор не враховується.

Різні комбінації факторів ризику і їх наслідки представле­ні у виді дерева рішень на рис. 9. На малюнку представлено тільки ті комбінації факторів ризику, які є сенс аналізувати, тобто область аналізу обмежена. В окремих випадках необхід­но виконувати повний перебір варіантів.

Таким чином сформована структура ризику "можлива по­вінь" і описані фактори, що її викликають, які можна конкре­тизувати їхніми значеннями, характерними для даної місце­вості, наприклад, аналізуючи наявні ретроспективні дані. При цьому, наявні статистичні дані можуть свідчити як на користь розвитку ситуації ризику (гілки "так"), так і проти (гілки "ні"), що знайшло відображення в схемі представленій па рис. 9.

Неповну визначеність у оцінках факторів ризику у вигля­ді неточних, неповних або суперечливих даних враховують за допомогою ймовірностей або коефіцієнтів упевненості (у принципі, для оцінки можуть бути використані і шанси).

Рис. 9. Схема аналізу ризику повені

При цьому коефіцієнти впевненості можна перерахувати в імовірності і шанси, а також навпаки, використовуючи ві­домі правила. На рис. 9 проставлені оцінки ступеня впливу окремих факторів на величину ризику інвестицій­ного проекту.

Підсумкові оцінки ступеня ризику кожного з виділених на рис. 9 результатів (цифри у квадратах) отримані комбіну­ванням оцінок окремих факторів за формулами 25. Порядок розрахунку для третього результату показано нижче. Оцінки інших результатів отримані аналогічним чином.

При розрахунках підсумкового (інтегрального) значення коефіцієнта упевненості (Кінт) варто брати до уваги, то кое­фіцієнт упевненості є комбінацією двох оцінок - істинності та хибності (24).

Тому при визначенні Кіит спочатку варто виконати за фор­мулою (24) оцінку дії кожного з факторів ризику, а потім за формулами (25) знайти їх рівнодіючу.

Отриманий інтегральний коефіцієнт упевненості свідчить про те, що загрози повені, швидше за все, немає, хоча як показує аналіз дерева рішення на рис. 9, при певних комбінаціях факто­рів ризик)7 вона може бути досить істотною (результати 5,3,8).

Вартісна оцінка ризику може бути визначена як добуток підсумкового (інтегрального) коефіцієнта впевненості на прогнозоване значення втрат у випадку реалізації несприятли­вої події (у розглянутому прикладі - повені).

Аналогічним чином можуть бути представлені схеми оцін­ки для всього комплексу екологічних ризиків розглянутого проекту. У наведеному прикладі це можуть бути: ризик змен­шення рибних запасів унаслідок того, що гребля може перекрита традиційні шляхи нересту; ризик погіршення якості во­ди, оскільки в стоячій воді швидко розмножуються різні водо­рості і мікроорганізми; ризик підвищення рівня Ґрунтових вод і т.д.

Отримані вартісні оцінки всього комплексу екологічних ризиків поєднують за наступними правилами;

•сумісні ризики, в яких несприятливі події можуть бути реалізовані одночасно, складають;

•для несумісних ризиків (таких, що взаємно виключають один одного) розраховують їх середньозважене за коефіцієн­тами впевненості значення;

•отримані інтегральні оцінки сумісних і несумісних ризи­ків складають.

Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного прикладу при аналізі представленої структури (див. рис. 9) використовують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходя­чи з відомих даних, які характеризують конкретну місцевість, формулюють висновок - наявність або відсутність ризику - і дають йому кількісну оцінку.

Для перевірки адекватності побудованої структури реаль­ним умовам може бути використана інформація про несприят­ливі події (реалізації ситуацій ризику) які відбулися в мину­лому. У цьому випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За його допомогою на підставі наслідків устано­влюють причини, - які фактори ризику, і в яких комбінаціях, призвели до негативних результатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє і скорегувати схему і процедури аналізу ризику.

Основна проблема використання даного методу - складно­щі виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експерт­ним методом) ступеня їхнього впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі експертів і/або наявності фактичних даних цей метод дозволяє вести досить точну оцінку ризику.

Метод аналогій

Даний метод для оцінки ризику передбачає використання даних про аналогічні проекти, які виконувалися у порівнян­них умовах.

Приклад 5

Відкриваючи невеликий пункт технічного обслуговування автомобілів (ПТО) в одному з районів міста, аналізують ін­формацію про діяльність аналогічних ПТО: фактори ризику і ступінь їхнього впливу; масштаби й імовірність втрат тощо. На підставі цісї інформації прогнозують ступінь ризику. Звичай­но, при цьому вносяться поправки, то враховують специфіку діяльності конкретного ПТО.

Точність даного методу невисока, в основному він викори­стовується для попередніх оцінок. Основний його недолік по­лягає в тім, що кожен проект має свої відмітні риси і специфі­ку реалізації, що не дозволяє підготувати вичерпний набір сце­наріїв розвитку подій у майбутньому, грунтуючись на досвіді минулого.