Сторінка
2

Проблеми банківських ризиків: аналіз, оцінка, мінімізація та управління

- Організаційна структура і політика банківського нагляду.

- Наявність адекватної законодавчої основи проведення банківського нагляду.

- Вдосконалення процедур виїзного інспектування.

- Безвиїзний нагляд і аналітичні системи.

- Інтеграція вихідних даних всіх напрямів банківського нагляду для вжиття до банків виправних заходів.

- Використання автоматизованої бази даних і пов'язаних з нею інструментів.

- Постійна система підготовки кадрів банківського нагляду для оволодіння ними нових технологій.

Банківський нагляд постійно здійснює контроль за банками стосовно того, щоб їх керівництво у процесі управління банківськими ризиками враховували такі принципи:

- банки, оскільки використовують при здійсненні банківських операцій не тільки власні, а й залучені кошти, мають намагатися уникати ризиків навіть інтенсивніше, ніж інші суб`єкти господарювання;

- ризики банків безпосередньо пов`язані з ризиком їхніх клієнтів;

- рівень банківських ризиків постійно змінюється під впливом динамічного розвитку економічного оточення;

- усі види банківських ризиків взаємопов`язані.

Банківськими ризиками можна і потрібно свідомо управляти. Їх величина оцінюється і розраховується за допомогою статистичних і математичних методів, теорії ймовірностей, експертних оцінок та практичного досвіду.

Мета процесу управління ризиками полягає в обмеженні чи мінімізації їх рівня.

Процес управління банківськими ризиками складається з трьох основних етапів:

1-й: усвідомлення наявності ризиків, визначення причин їх виникнення та ризикових сфер;

2-й: обчислення величини ризиків за допомогою кількісних методів;

3-й: мінімізація ризиків шляхом використання відповідних методів.

Сфера управління банківськими ризиками ні в якому разі не може бути автономною. Рішення стосовно допустимих рівнів банківських ризиків необхідно приймати у взаємозвя`зку з іншими напрямками діяльності менеджменту, зокрема - з управлінням прибутковості банку. Між рівнем ризиків і рівнем прибутків існує пряма залежність. Вищий рівень ризиків надає потенційні можливості отримання підвищеного прибутку, але не виключає і можливості різких втрат. Мінімізація рівня ризиків дає змогу отримати невисокий, але стабільний прибуток. Отже балансування між прибутковістю та рівнем ризиків, пошук оптимального їх співвідношення розглядається як одна з важливих і складних задач, що постають перед банком.

Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми “рівень ризиків-рівень прибутку”, можна вирізнити дві основні моделі управління банківськими ризиками.

Перша модель максимізує прибуток при обмеженні рівня ризиків встановленням максимально допустимого його значення. При цьому використовуються незбалансовані підходи до управління активами і зобов`язанями банку, стратегії нехеджування ризиків.

Цільовою функцією другої моделі є мінімізація ризику, а обмеженням - вимога утримання показників прибутковості на певному рівні, не нижчому за заданий. Така модель використовується, якщо основною метою є стабілізація результатів, Це досягається за допомогою збалансованих методів управління активами і зобов`язаннями та стратегії хеджування ризиків

Існуюче у світовому досвіді економічне регулювання банківських ризиків має в основному посередній характер впливу і не допускає встановлення прямих заборонів або лімітів для банків.

Вирізняються три основні групи економічних методів регулювання:

- нормативні, коли розміри обмежень або пільг, які вводяться, пов`язані з кількісними характеристиками операцій, що регулюються;

- корегуючі, яким притаманні гибкість і оперативність, можливість стимулюючого впливання;

- податкові.

Національному банку України найбільш притаманне використовування нормативних та корегуючих методів, в той час як податкові - типові для фінансових органів.

Використовуються різні методи при застосуванні тих чи інших видів державного регулювання банківської діяльності. В економічній літературі існують різноманітні критерії класифікації видів регулювання діяльності комерційних банків. Заслуговують на увагу розробки з цього питання Б. Рудольфа, які покладені в основу наступної схеми:

Види регулювання банківської діяльності