Сторінка
3
Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів

Реферати / Фінанси / Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів

fi(t) () – випадкова величина qi – частина заборгованості, яку i-ий клієнт може погасити на момент часу t;

gi(t) () – загальна заборгованість для i-го клієнта;

hi(t) () – випадкова величина zi – виданий i-ому клієнту банку кредит;

ki(t) () – величина ренти для i-ого клієнта банку;

ri(t) () – величина процентної ставки по банківському кредиту для i-ого клієнта;

l(t) – ринкова процентна ставка по кредиту, випадкова величина r;

s(t) – загальне значення усіх виплат по кредитах у банку і грошові запаси банку, з обліком реальної процентної ставки.

Система функцій виходів також розшириться і буде доповнена такими вихідними сигналами ():

– сигнал, що приймає одиничне значення тоді і тільки тоді, коли в наступний момент часу почнеться відлік для періоду виплати рент, тобто даний клієнт візьме кредит у наступний момент часу. У противному випадку сигнал приймає нульове значення;

– сигнал, наявність якого свідчить про те, що клієнт ще не взяв кредит, коли ж цей сигнал приймає нульове значення, то клієнт знаходиться в періоді виплати ренти по кредиту;

– цей сигнал з’являється у випадку, коли в клієнта банку є борг по виплаті ренти, у противному випадку сигнал стає нульовим;

– сигнал, що свідчить про те, що в наступний момент закінчиться період, на який був виданий кредит і почнеться відлік часу до наступного разу взяття кредиту.

Побудуємо таблицю умовних функціоналів переходів ():

Ai	bi(t) £ 1		bi(t) > 1
	ai(t) ³ 1	ai(t) < 1	0
	ai(t) – 1	ti
Bi	bi(t) ³ 1		bi(t) < 1
	bi(t) – 1		xi(t)Ti
Ci	hi
Di	(1 – yi(t))(di(t) + ci(t)ki(t) + fi(t)gi(t)(1 + ri(t)))
E	x
Fi	qi
Gi	(1 – yi(t))max{0, gi(t)(1 + ri(t))(1 – zi(t)fi(t)) + (1 – ci(t))ki(t)}
Hi	zi
Ki	yi(t) + (1 – yi(t))ki(t)
L	r
Ri	yi(t)+(1 – yi(t))ri(t)
S